Davranışsal Ekonomi 1 – Fayda Kuramından Beklenti Kuramına

Bir gün tekel bayiinden yaptığınız bir alışveriş sonrasında para üstü olarak alacağınız 1 TL’yi almak yerine onunla bir sayısal loto kuponu oynadınız. Ne şans ki çekilişte oynadığınız bu kupona 200 TL isabet etti. “Zaten havadan geldi” diyerek bu 200 TL ile hem kendinize hem de bir-iki arkadaşınıza masayı donatarak güzel bir ziyafet çekersiniz değil mi? Ya da aslında çok ihtiyacınız olmadığı için almayı sürekli ertelediğiniz bir ev aksesuarını almaya karar verebilirsiniz.

Aslında her iki soruya da “hayır” yanıtını vermiş olabilirsiniz. Bu epey rasyonel bir insan olduğunuz anlamına gelir. Kendi yanıtlarınız olumsuz olsa da insanların genelde böyle davrandığını biliyor olmalısınız.

“Böyle davranmak” ile kastettiğim şey, aslında 200 TL’nin her zaman 200 TL olmadığıdır. Yani ekonominin matematiğe meydan okuyan kısmıdır: 200 TL ≠ 200 TL.

Bu eşitliği bozan unsur psikoloji, başka bir deyişle insan davranışlarıdır. Bu yüzden bu tür davranışların araştırma sahasına “davranışsal ekonomi” denir. Ben de yeni başladığım bu yazı dizisinde ekonomideki A ≠ A denkliklerini açıklamaya çalışacağım.

Öncelikle genel bir giriş yapalım.

Fayda Kuramı

Klasik ekonomi (ya da klasik iktisat) kuramı ekonomideki bütün aktörlerin, yani siz, ben, alıcı ve satıcılar olmak üzere bütün insanların, tüketim tercihleri ile ilgili tam ve doğru bilgiye sahip olduğu, alternatifleri birbirleriyle karşılaştırarak en mantıklı seçimi yapacağı varsayımı üzerine kuruludur. Klasik iktisatçıların Homo economicus adını verdikleri insan, sadece ihtiyacı olan ürünlere yönelecek ve bunları en az bedelle edinmeye çalışacaktır (başka bir deyişle kârını maksimize edecektir).

Bu varsayımların oluşturduğu kurama “fayda kuramı” adı verilir. Çünkü özeti aslında şudur: En az bedelle, en çok fayda… Yani klasik iktisatçılara göre tercihlerimizi bu temel kuram belirler. İktisadın babalarından Adam Smith ve Jeremy Bentham, fayda kavramı üzerine yoğunlaşmıştır. Basitçe ifade etmek gerekirse, onlara göre tercih şu şekilde gerçekleşir:

A Seçeneği         100 gr dondurma                            5 TL                        Birim fayda: 100/5 = 20

B Seçeneği         100 gr dondurma                            4 TL                        Birim fayda: 100/4 = 25

Şu halde B seçeneğinde birim parayla elde edilecek ürün miktarı daha fazla ya da birim faydayı elde etme tutarı daha düşük olduğundan, tercihler B seçeneğinde yoğunlaşacaktır.

Fayda kuramcılar da ikiye ayrılır: Bazıları (kardinal faydacılar) herhangi bir mal veya hizmetin faydasının teorik bir fayda birimiyle ölçülebileceğini düşünür (mesela 1 litre çay 40 faydayken, 1 litre enerji içeceği 80 fayda gibi…). Diğerleri (ordinal faydacılar) böyle bir teorik birimin mümkün olmadığını, mal ve hizmetlerin ancak ve ancak sağlayacağı faydalar açısından sıralamaya tabi tutulabileceğini savunur (Bir miktar enerji içeceği, aynı miktardaki çaydan iyidir).

Ne var ki neo-klasik iktisatçılar fayda kuramının eksikliklerini fark ettiler ve azalan marjinal fayda kavramını geliştirdiler. Kabaca bir yere kadar miktar ve fayda birlikte artarken, bir yerden sonra artan miktarın daha az fayda yaratmasını ifade edecen “azalan marjinal fayda”, neoklasik iktisat teorilerinin temelini oluşturur. Aşağıda bu kavramı “marjinal fayda” kavramına değinmeden bir takım basit sayısal örneklerle açıklamaya çalışacağım (meraklıları matematik yorumu şuradan okuyabilir).

Beklenen Fayda Kuramı

Ortalama gelir düzeyine sahip bir insan olduğunuzu düşünerek soracağım:

İhtiyaçlarınız ve hayalleriniz açısından 1 milyon TL ile 10 milyon TL’nin sizin için bir farkı var mıdır? Başka bir şekilde sorayım: 10 milyon TL’nin size sağlayacağı fayda, 1 milyon TL’nin size sağlayacağı faydanın gerçekten de 10 katı mıdır?

Aslına bakarsanız 10 milyon TL tabii ki de her şekilde 1 milyon TL’den iyidir. Dolayısıyla bir lamba cini olup size bu ikisinden hangisini istediğinizi sorsaydım elbette 10 milyon TL’yi seçerdiniz. Fakat yine de iyi bir ev, güzel bir araba, arzu ettiğiniz eğitim için gereken bütçe, 1 milyon TL ile rahatlıkla karşılanır. Kalan 9 milyon TL’ye o kadar da ihtiyaç duymayabilirsiniz. İşte “Azalan Marjinal Fayda” tam olarak bu demektir. Her bir ekstra milyonun sizin için yaratacağı fayda giderek azalmaktadır. Eğer yine de “Niye canım, 10 milyon TL iyidir” diyorsanız soruyu belli bir risk faktörü ile revize ederek sorayım:

A seçeneği: %50 olasılıkla 1 milyon TL mi istersiniz? (Yazı tura oyununda “yazı” gelmesi halinde)

B seçeneği: Yoksa %17 olasılıkla 10 milyon TL mi? (Zar oyununda “6” atmanız halinde).

Gerçekten böyle bir seçim zorunluluğuyla başbaşa kalsanız yüksek olasılıkla tercihiniz A seçeneği olurdu. Çünkü daha mümkün bir 1 milyon TL, daha imkansız bir 10 milyon TL’den iyidir. Halbuki hesap kitap yapan bir insan “beklenen değeri” daha yüksek olan  seçeneği, B seçeneğini tercih ederdi. Zira A seçeneğinin “beklenen değeri” 500.000 TL’dir. B seçeneğininki ise 1.700.000 TL.

Şimdi bir de “Beklenen değer” kavramı çıktı değil mi? Anlaşılması o kadar zor değil. Bir değerin olasılığıyla çarpımıdır. Eğer 1/3 olasılıkla 300.000 TL’lik bir kumara giriyorsanız beklenen değer 100.000’dir. Eğer bu olasılık 1/10 olsaydı beklenen değer 30.000 olacaktı. Beklenen değer bir oyunu sonsuz defa oynarsanız, oyunun her bir turunda elde etmeyi beklediğiniz değerdir. Oyuna giriş parası söz konusuysa beklenen değer değişir. 1/10 olasılıkla 1000 TL kazanacağınız bir oyunun her seferi için 20 TL yatırdığınızı varsayalım. Bu oyunun hiç para yatırmasaydınız beklenen değeri 100 TL olurdu. 20 TL yatırdığınız için (100-20 = 80), 80 TL olacaktır. O halde bu kumara girişmek mantıklıdır. Çünkü sonsuz defa bu oyunu oynarsanız her bir tur 80 TL kazanmış gibi olursunuz (Her 10 turdan birini kazandığınızda 1000 TL kazanmış, 200 TL ödemiş olursunuz. Bu da tur başına 80 TL kazandığınız anlamına gelir. Yazının sonunda meraklıları için günlük hayattan bir kaç örnek verdim).

Şu halde örneğimize tekrar bakalım:

A seçeneği: %50 olasılıkla 1 milyon TL mi istersiniz? (B.D. = 500.000)

B seçeneği: Yoksa %17 olasılıkla 10 milyon TL mi? (B.D. = 1.700.000)

B seçeneğinin beklenen değeri çok daha yüksek olmasına karşın A seçeneği daha caziptir, değil mi? Çünkü 1 milyon TL, bir ev, bir araba almamız için yeterli bir para. Daha mümkün bir 1 milyon TL varken, daha imkânsız bir 10 milyon TL’yi ne yapalım?

Risk faktörünü çok daha belirgin ortaya koymak üzere soruyu bir de şöyle değiştireyim: Tek sefer katılabileceğiniz ve değeri 50 TL olan bir çekilişte seçenekler şunlardır:

A seçeneği: Kesin bir 250 TL (B.D. = 250 TL – 50 TL = 200 TL)

B seçeneği: %50 olasılıkla 1000 TL (B.D. = 500 TL – 50 TL = 450 TL)

Buradapek çok insan için 200 TL > 450 TL’dir ve kesinlikle A seçeneği daha cazipdir! Etkin olan faktörün adıysa “riskten kaçınma”dır (İng.: Risk aversion). İnsanlar risk altındayken “faydaya” ve “beklenen değere” değil, “beklenen fayda”ya odaklanırlar. Çeşitli sayı ve olasılıklarla defalarca gerçekleştirilmiş deneylerde hep aynı sonuçlar alınmış, insanların büyük ölçüde riskten kaçındıkları ve beklenen fayda kuramına uygun davrandıkları ortaya çıkmıştır.

Nitekim ilk olarak matematikçi 1700’lü yıllarda Bernoulli’ler tarafından dikkat çekilen (ve St. Petersburg paradoksu olarak matematiksel olarak çözülen*) bu çelişkili davranış, yaklaşık 200 yıl sonra, 1944 yılında von Neumann ve Morgenstern tarafından “Beklenen Fayda Kuramı” adıyla modellenmiştir.

Davranışsal iktisada hoşgeldiniz: Beklenti Kuramı

1956 yılında Herbert Simon, “sınırlı rasyonellik” kavramını ortaya atmış, insanların karar verirken bir takım kusurlarına yenik düştüklerini ifade etmişti. Bugün “zihinsel kısayol” (İng.: Heuristics) diye adlandırdığımız bu düşünme kusurlarımız, genelde hızlı karar verirken başvurduğumuz, çabalamadan yargıya varmakta kullandığımız, bizi mantıklı olmaktan uzaklaştıran karar şemalarımızdır. Her zaman kötü sonuç vermez ve hatta çoğu zaman iyi sonuç verir: Karanlık bir sokaktan yok yere korkmak, ya da trafikte seyrederken yan şeridimizdeki adamın manyak olduğunu ve direksiyonu üzerimize kıracağını düşünmeden rahat rahat araç sürmek veya üzerimize aslan koşuyorsa nasıl ineceğimizi hesap etmeden can havliyle ilk ağaca tırmanmak vb. kısayollar faydalıdır. Gel gelelim bu kısayollar bazı tercihlerimizi olumsuz yönde etkiler. (Yalansavar adlı sitemizde bu kısayollara bol bol değiniyoruz).

1960’lara gelindiğinde bilişsel psikolojinin doğumuyla birlikte insanın sınırlı rasyonelliği –veya insanın düşünme / algılama / karar verme kusurları- daha iyi analiz edilmeye başlanmıştı. Nihayet bu bilgilerin ekonomiyle birleşerek davranışsal ekonomiyi başlı başına sağlam bir disiplin haline gelmesi,  Tversky’nin ve Nobel ekonomi ödüllü Kahneman’ın “beklenti kuramı” ile oldu.

Beklenti kuramı, 200 TL’nin kaybedildiğinde başka, kazanıldığında başka algılandığını ortaya koydu. Daha evvel “Hızlı ve Yavaş Düşünmek” adlı kitabını sitemizde incelediğimiz Kahneman ve meslektaşı Tversky, insanların kaybettikleri bir 200 TL’yi, kazandıkları bir 200 TL’den çok daha değerli bulduklarını, daha terimsel ifade edecek olursak, birbirlerine eşit olsalar dahi kaybetme riskini kazanma şansından daha değerli bulduklarını gösterdiler. Buna bağlı olarak da bir problemin sunuluş şeklinin insanların davranışlarını değiştireceğini açıkça ortaya koydular. Kahneman ve Tversky buna da “Karar Çerçevesi Etkisi” ya da “Çerçeveleme Etkisi” adını verdi (İng.: Framing Effect).

Kahneman ve Tversky’nin meşhur deneyinden ve çerçeveleme etkisinden bahsetmeden önce bu düşünceyi irdeleyelim: Niçin satıcılar, sattıkları nesneleri alıcılardan daha değerli bulurlar? Sizin satın alırken 30.000 TL’den fazla vermeyeceğiniz bir otomobil, satıcının gözünde 40.000 TL’den aşağıya gitmez, değil mi? Ya da 200 TL kaybederseniz yaşayacağınız üzüntü ile lotodan kazanacağınız 200 TL’nin mutluluğunu birbiriyle karşılaştırın. Hangisi daha dramatiktir? Zalim bir örnek vereyim : Yeni bir kuzeninizin doğmasının yaratacağı sevinç ile, bir kuzeninizin hayatını kaybetmesi karşısında yaşayacağınız üzüntüyü karşılaştırın.

Kahneman ve Tversky, beklenti kuramını desteklemek için şöyle bir deney tasarladılar: Deneklere nadir bir hastalığın yeniden patlak verdiği ve 600 kişiyi öldüreceği söylendi ve hastalıkla mücadele için geliştirilmiş alternatif iki çözümün bulunduğu, bunlardan sadece birinin tercih edilmek zorunda olduğu belirtildi. Bir gruba sunulan seçenekler şöyleydi:

A Programı – Kesin olarak 200 kişi kurtulacak

B Programı – %33 olasılıkla 600 kişinin tamamı kurtulacak.

Başka bir grubaysa cümleler şu şekilde değiştirilerek gösterildi:

A Programı – Kesin olarak 400 kişi ölecek.

B Programı –%67 olasılıkla 600 kişinin tamamı ölecek.

Bilin bakalım ne oldu? İlk gruptaki deneklerin büyük çoğunluğu A programını tercih ederken, ikinci gruptaki deneklerin çoğu B grubunu tercih etti. Her ikisinde de şıklar aynı bilgiyi veriyor olmasına rağmen, ikinci grup sözkonusu “kayıp” olduğunda risk almayı seçerken, birinci grup “kazançta” kesinliği seçti. (Bu müthiş deneyi ben de öğrencilerimle tekrar ettim ve aynı sonucu aldım.)

Problemin sunuluş şeklinin kararı etkilemesine çerçeveleme etkisi adını veren Kahneman ve Tversky, eğer risk sözkonusuysa kararlarımızda sadece bahse konu değerlerin değil, soruyu algılamamızın ve koşulların bir karar çerçevesi yarattığını ve bizim de bu çerçeve içerisinde aldığımızı ifade ediyor.

Sonuç: O kadar da rasyonel değiliz

Soruların veya ürünlerin sunuluş biçiminin bile kararlarımızı değiştirdiği bu kadar ortaya çıkmışken, iktisadın Homo economicus varsayımının daha fazla hayatta kalması mümkün değildi. Kalmadı da zaten. Davranışsal ekonomi günümüzün ekonomi bilimi olarak her geçen gün daha da ilerliyor, yeni araştırmalar ve yeni bulgularla ufkumuzu açmaya devam ediyor.

Yazı dizimin bu ilk yazısında genel bir giriş yaptım ve Kahneman & Tversky’nin beklenti kuramını açıklayarak bitirdim. Sıradaki yazılarda beklenti kuramından ilham alarak çıkılan yolda keşfedilmiş diğer etkilerden bahsedeceğim.

@tevfik_uyar

Kaynaklar:

• Akyıldız, Hüseyin (2008). “Tartışılan Boyutlarıyla Homo Economicus“. SDÜ İİBF Dergisi, cilt13, No 2 sf. 29-40.
• Simon, Herbert. (1986). “Rationality in Psychology and Economics”. The Journal of Business, 59(4):209-224.
• Sutherland, Sutherland. (2015). İrrasyonel, Domingo Yayınları.
• Wikipedia, “Expected Utility” maddesi
• Wikipedia, “Utility” maddesi
• Wikipedia, “Behavioral Economics” maddesi
• Ürkmez, Bahadır (2003). “Bakarken Görmemek”. Açık Bilim.
• Çetinkaya, Murat (2014). “Hızlı ve Yavaş Düşünmek”. Açık Bilim.

Kapak Fotoğrafı:

Flickr: AlexK100

Meraklısına notlar:

Türkiye’de Milli Piyango tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun ödemesiz beklenen değeri 7 kuruştur. (Tüm kazanma olasılıklarının kazanılacak tutarla çarpılması ve toplanmasıyla bulunan değer). Kolonu 1 TL olduğuna göre, her bir kolonun beklenen değeri -93 kuruştur. Yani her kolonda 93 kuruş kaybettiğiniz için hiç de mantıklı bir oyun değildir. Keyif için bir iki kolon oynamayı tercih edebilirsiniz ama büyük paralar yatırmak son derece anlamsızdır.

Diğer bir örnek de pek çok ülkede popüler olan, ülkemizde de “Var mısın yok musun” adıyla bilinen yarışmadan vereyim. Bilindiği üzere bu yarışmada yarışmacının bir kutusu vardır ve kutu aça aça finale kadar ilerler. Finalde iki kutu kaldığını, kutulardan birinde 50 TL, diğerinde 500 000 TL kaldığı varsayılırsa, beklenen değer 250 025 TL olur. Yarışmacıya masadaki telefon aracılığıyla 100.000 TL gibi çok daha düşük bir teklif yapılır. Riskten kaçınma nedeniyle bu teklif genelde kabul edilir. Oysa devam etmenin beklenen değeri daha yüksektir.